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情景分析与压力测试
Price x IV 热力图、极端场景压力测试、Greeks 归因分析、Theta 时间衰减曲线
使用指南
情景分析 对期权策略组合进行多维度压力测试，帮助评估不同市场条件下的盈亏表现和风险敞口。
- Price x IV 热力图：展示标的在价格和波动率同时变化时的 P&L 分布，深绿为盈利区、深红为亏损区
- 压力测试：模拟大幅涨跌、波动率飙升、时间流逝等极端场景下的组合盈亏
- Greeks 归因：将 P&L 变化分解为 Delta、Gamma、Vega、Theta 各希腊字母的贡献
- Theta 衰减：展示假设价格和波动率不变时，时间价值随到期日临近的衰减曲线
- 先点击「添加腿」配置策略组合（支持多腿期权），再设置标的参数后点击「分析」
策略腿配置
点击「添加腿」配置策略
标的参数
天
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分析历史
暂无分析记录
Price × IV P&L 热力图
深绿=盈利, 深红=亏损
极端场景压力测试
绿=盈利, 红=亏损
Greeks 归因分析
Theta 时间衰减曲线
假设价格和波动率不变，纯时间价值变化
配置策略腿并点击「分析」查看结果
